【課題】カーブリスクを低減するための好適なシステムおよび方法を提供する。
【解決手段】債権のマッチングシステムは、マッチされる債権を識別するポジションであって、債権のＰＶＰＢ、およびディーラーがマッチする債権に容認することを望むＰＶＢＰからの逸脱のパーセンテージのインジケーションを含むポジションをディーラーから受け取る。マッチングエンジンは、ラン中にできる限り多くのポジションをマッチするためのマッチングの最適化を執り行い、次に、異なる満期日を有する債権をマッチングすることにより生成されるカーブリスクを低減するための一連のヘッジトレードを各ディーラーのために算定する。ヘッジトレードは先物取引所のような流動的な外部マーケットで執行される。 （もっと読む）